Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>

Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

09:30 21 ноября 2016 — 16:30 22 ноября 2016

Целевая аудитория

Члены инвестиционно-бюджетных комитетов компаний
Специалисты, отвечающие за оценку инвестиционных проектов и бизнеса
в целом в условиях риска
Финансовые аналитики
Сотрудники инвестиционных и кредитно-банковских организаций.

Цели тренинга

Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, построение дерева событий и древа решений, применение метода Монте-Карло
Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо
и гистограмма распределения результатов моделирования Монте-Карло
Познакомить с новым подходом к управлению рисками: методом реальных опционов
Дать участникам тренинга инструменты для оценки рисков, с использованием средств обычного MS EXCEL
Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.

ПРОГРАММА

1-ый день

Определение риска

Основы финансового моделирования

Построение структурированной модели проекта удобной для анализа
Исследование устойчивости проекта при помощи функций Spinner, Data Table, Goal Seek
Расчет «запаса прочности» проекта

Сценарный и факторный анализ

Метод Монте-Карло

Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов

2-ой день

Практический пример расчета проекта по методу Монте-Карло в MS EXCEL
Показатели риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV
Определение вероятности убытков по проекту
Моделирование эффективности мер по снижению риска
Дерево решений
Построение дерева событий и дерева решений

Анализ и расчет дерева событий

Финансовые и реальные опционы