1

Дмитрий Михайлов

00000
О себе

стохастические процессы на фондовых рынках, динамическое хеджирование, деривативные стратегии

Опыт работы
ФК ОТКРЫТИЕ
заместитель директора департамента анализа и управления рисками
Должностные обязанности:

- ежедневные отчеты об исполнении лимитов VaR, stop-loss, stop-out и предоставление отчетов руководству (в том числе о нарушениях лимитов); - ежедневные отчеты по процентному риску (interest mismatch reorts, shift of yield-curve reports) ; - ежедневные отчеты по риску ликвидности (liquidity GAP reports); - ежедневные отчеты по валютному риску (валютная позиция, переоценка); - формирование и поддержание базы данных по рыночныи инструментам и рыночным индикаторам (котировки, объемы, доходности, волатильности и т.п), регулярный пересчет риск-параметров для VAR, stop-loss, stop-out; - оценка дисконтов по ликвидным акциям и обл. на основе анализа рыночной информации, разработка и установление лимитов по инструментамвидам операций; - тестирование VaR моделей по фактическим данным P&L по портфелям; - формирование отчетов по использованию портфельных лимитов; - формирование агрегированных по ФК отчетов по концентрациям (рыночный риск, кредитный риск), результатам стресс-тестирования; - ведение единой базы внутренних кредитных рейтингов контрагентов (включая связанность контрагентов) и лимитных ведомостей по Группе; - контроль за соблюдением лимитов на контрагентов; - контроль за процедурами закрытия позиций по маржинальной торговле; - контроль за процедурами вывода средств клиентами; - контроль за соблюдением инвест деклараций; - формирование отчетов по использованию лимитов на контрагентов (по Группе в целом)

Описание деятельности компании: Брокерские услуги, торговые операции; управление активами; прямые инвестиции; инвестиционно-банковсккие услуги; операции на срочных рынках.
Общая информация
Отрасль: Фондовый рынок, инвестиционные и управляющие компании
Специализация: Аналитическое управление
Должность: Нач. отдела, зам. руководителя
Москва
Только друзья могут оставлять сообщения.
На стене пока нет ни одной записи.