Дмитрий Михайлов

- ежедневные отчеты об исполнении лимитов VaR, stop-loss, stop-out и предоставление отчетов руководству (в том числе о нарушениях лимитов); - ежедневные отчеты по процентному риску (interest mismatch reorts, shift of yield-curve reports) ; - ежедневные отчеты по риску ликвидности (liquidity GAP reports); - ежедневные отчеты по валютному риску (валютная позиция, переоценка); - формирование и поддержание базы данных по рыночныи инструментам и рыночным индикаторам (котировки, объемы, доходности, волатильности и т.п), регулярный пересчет риск-параметров для VAR, stop-loss, stop-out; - оценка дисконтов по ликвидным акциям и обл. на основе анализа рыночной информации, разработка и установление лимитов по инструментамвидам операций; - тестирование VaR моделей по фактическим данным P&L по портфелям; - формирование отчетов по использованию портфельных лимитов; - формирование агрегированных по ФК отчетов по концентрациям (рыночный риск, кредитный риск), результатам стресс-тестирования; - ведение единой базы внутренних кредитных рейтингов контрагентов (включая связанность контрагентов) и лимитных ведомостей по Группе; - контроль за соблюдением лимитов на контрагентов; - контроль за процедурами закрытия позиций по маржинальной торговле; - контроль за процедурами вывода средств клиентами; - контроль за соблюдением инвест деклараций; - формирование отчетов по использованию лимитов на контрагентов (по Группе в целом)