у кого какие мысли по поводу внедрения новых методик оценки кредитоспособности заемщиков?
кто уже использует скоринг и всем доволен?
вообще какие преимущещства он представляет?

Здравствуйте Андрей, я против скоринга как формы отбора заемщиков. Существует опыт отбора заемщиков по нескольким программам, каждая программа показывает свой процент чистоты кредитного(или ссудного портфеля), причем скоринг -самый "грязный" , то есть % просрочек при такой системе самый высокий. Это неэффективно весьма. Самый низкий процент "грязи" ссудных портфелей у опыта по программе ЕБРР, это возможно вам очень знакомая методика отбора. Если нет, могу поделится.

здравствуйте Эмма!
а что есть лучше скоринга? какие методики поделитесь опытом?
программа ЕБРР она ведь создана по оценке кредитоспособности малого бизнеса и юриков, но не для физиков, или я что то не знаю?
что вы подразумеваете под скорингом? (методики оценки или автоматизированные системы позволяющие создавать прогнозные модели?)

под скорингом я подразумеваю автоматизированные системы позволяющие оценивать кредитоспособность заемщика. Приведу пример: в банках 2 уровня существует розничное кредитование(физики) и кредитование малого бизнеса(юрики преимущественно). Я считаю что скорингом пользуются в розничных отделах. То есть собирают сведения от заемщика, справки о з/п и отправляют в базу данных для обработки. По линии ЕБРР(мал.биз) большую роль играет индивидуальный фактор, то есть анализ производит кредитный специалист.
Лично мое мнение, скоринг не дает качественной оценки как методика определения кредитоспособности заемщика, но кредитовать по-другому такую долю населения я не вижу возможности. Идеи есть конечно.
Но во-первых, если рассуждать в общем. Такую долю населения, которую кредитуют у нас -это рискованно для банков, это уже показал кризис. Это огромная доля невозвратов.
Намного эффективнее методика ЕБРР, она жесче и более индивидуальная, по-моему применять некоторые ее принципы к физ лицам просто в некоторых случаях необходимо. Например банк, в котором я работала, чтобы справится с большим процентом невозврата в розничной среде, применял некоторые основные принципы этой методики(составление ОПиУ) и кэш-фло. Возможно "смешивание" качественных деталей основных методик поможет вывести наиболее эффективную модель?

Использование каких-либо иных способов оценки кредитоспособности, кроме скоринга, заемщиков при работе в массовом сегменте, требующем быстрого принятия решений и сопряженного с работой широкой сети выдачи - это утопия с точки зрения подготовки персонала и необходимых затрат. Скоринг в целом при достаточно длительной эксплуатации дает достаточно точную картину.
ИМХО - скоринг - инструмент для массовых продуктов, где цена ошибки в каждом конкретном случае не очень велика, а индивидуальные решения - это для более дорогих масштабных продуктов, где важна достоверность каждого решения.

Цитата
Юрий Гершов пишет: скоринг - инструмент для массовых продуктов, где цена ошибки в каждом конкретном случае не очень велика, а индивидуальные решения - это для более дорогих масштабных продуктов

Вы совершенно правы, Юрий. Но есть одно НО.. скоринг сам по себе проблемы оценки не решит, качественность методики зависит еще и от политики банка. Допустим если банк А(без реальных имен обойдемся ), основной целью ставит массовый сегмент рынка и его политика направлена на массовое кредитирование простого населения причем в огромных обьемах, и цель банка А соответственно на мелких кредитах получить высокий процент.
То для банка Б приоритетом является кредитование малого бизнеса, применение обьединенных методик и гибкий подход даже к физ.лицам. И цель банка Б не наращивание прибыли, а создание чистого ссудного портфеля, то при наступлении кризиса(в настоящее время) в выигрышном положении является банк Б, в то время как банк А на грани банкротсва или является уже таковым. Я считаю что вы теоретически правы. Но практически мы всегда должны смотреть дальше. И отдел, который использует гибкую методику оценки кредитоспособности( а это зависит напрямую от начальника отдела) может дать потрясающие результаты и доход.

если скоринг выдает плохие результаты, это значит, что методика была выбрана неправильно . или работали непрофессионалы.

По сравнению с использованием профессионального суждения кредитного инспектора, статистический скоринг имеет ряд существенных преимуществ:

1. Статистический скоринг дает количественную оценку кредитного риска, выраженную в терминах вероятности, в противоположность экспертному суждению, дающему лишь качественную оценку кредитоспособности;

2. Статистический скоринг оценивает риски объективно (одинаковые анкеты получают одинаковый скоринговый балл, в то время как субъективные заключения разных кредитных инспекторов об одном и том же заемщике могут различаться);

3. Статистический скоринг легко масштабируется. Для автоматизированной модели статскоринга растущее число кредитных заявок не означает увеличения издержек банка. При использовании профессиональных суждений рост числа заявок приводит к существенным затратам времени и средств на расширение штата кредитных испекторов.

4. Статистический скоринг позволяет учитывать всю совокупность факторов риска. Статискоринг позволяет выявлять закономерности между параметрами заемщика и его кредитоспособностью; кредитный эксперт же обычно рассматривает небольшую группу значимых, по его мнению, факторов.

5. Качество работы модели статистического скоринга может быть проверено до начала его использования. Применение модели к тестовой выборке по кредитам, исход по которым уже известен, позволит оценить точность оценок, получаемых с ее помощью.

6. Скоринг позволяет учитывать сравнительную значимость различных параметров заемщика для его кредитоспособности. Из готовой скоринговой карты сразу же становится ясно, в какой степени различные факторы влияют на оценку кредитного риска заемщиков.

7. Статскоринг позволяет снизить временные издержки на взыскание просроченной задолженности. Скоринг взысканий позволяет определить вероятность задержки очередного платежа, что способствует выбору более эффективных методов работы с просроченной задолженностью.

8. Экономический эффект от внедрения статскоринга может быть просчитан заранее. Применяя скоринговую модель к прошлым кредитам, банк может оценить величину потерь, которых удалось бы избежать за счет повышенной точности анализа кредитных заявок.

Цитата
Эмма Воловик пишет: Но есть одно НО.. скоринг сам по себе проблемы оценки не решит, качественность методики зависит еще и от политики банка.

Скоринг - это по сути автоматизация принятия кредитного решения на основании данных статистики. Использование же гибких методик требует высокой квалификации персонала, что опять же недостижимо на больших объемах.
Преимущества скоринга перечислил Андрей, а какие у скоринга серьезные недостатки? Я вижу только один недостаток:
Невозможность создания скоринг-модели без наличия статистики
Все остальное можно или учесть в модели, или ввести дополннительными процедурами без существенных дополнительных затрат.

Цитата

Эмма Воловик пишет: Вы совершенно правы, Юрий. Но есть одно НО.. скоринг сам по себе проблемы оценки не решит, качественность методики зависит еще и от политики банка. Допустим если банк А(без реальных имен обойдемся), основной целью ставит массовый сегмент рынка и его политика направлена на массовое кредитирование простого населения причем в огромных обьемах, и цель банка А соответственно на мелких кредитах получить высокий процент.То для банка Б приоритетом является кредитование малого бизнеса, применение обьединенных методик и гибкий подход даже к физ.лицам. И цель банка Б не наращивание прибыли, а создание чистого ссудного портфеля, то при наступлении кризиса(в настоящее время) в выигрышном положении является банк Б, в то время как банк А на грани банкротсва или является уже таковым. Я считаю что вы теоретически правы. Но практически мы всегда должны смотреть дальше. И отдел, который использует гибкую методику оценки кредитоспособности( а это зависит напрямую от начальника отдела) может дать потрясающие результаты и доход.

Эмма, просто для каждой кредитной политики в каждом банке, будут созданы разные скоринговые модели, учитывающие нетолько кредитную политику банка, но и региональную, продуктовую составляющую. Скорингоые модели ведь строятся на исторических данных взаимодействия банка и заемщиков по разным видам кредитов.

Цитата
вообще какие преимущещства он представляет?

скорость принятия решения о предоставлении кредита при известной степени риска кот. закладывается в ту или иную скоринговую модель, кот. разрабатывается исходя из целей и задач стоящих перед банком....

А с какой целью интересуетесь, Андрей? Собираетесь внедрять?

Приветствую Всех, очень рад присоединится к Вам
начет скоринга скажу одну вещь
идея хорошая но с нашим менталитетом (СНГ) она нам не подходит ибо досих пор по старинке у всех ведется черная касса как минимум

2 Денис Котов

Цитата
у всех ведется

поосторожнее с такими высказываниями.....

Цитата
Дмитрий Захаров пишет: А с какой целью интересуетесь, Андрей? Собираетесь внедрять

а Сбер уже внелдряет, а мне интересно, что другие думают по этому поводу

Цитата
Денис Котов пишет: начет скоринга скажу одну вещьидея хорошая но с нашим менталитетом (СНГ) она нам не подходит ибо досих пор по старинке у всех ведется черная касса как минимум

а причем тут "черная касса"? поясните..

Коллеги, доброго времени суток. На самом скоринг универсальный кредитный инструмент, умело использовав который, можно как раз добиться не только значительного роста кредитного портфеля, но и снижения объемов невозвратов. Необходимо понимать, что скоринговая программа (для SME) не что иное, как быстрый финансовый анализ компании, который в обычных условиях может протекать существенно дольше. Вопрос проверки службой безопасности бизнеса клиента, здесь стоит особо остро, но и это реально сделать качественно и в минимальные сроки. Что же касается менталитета, то возможно это и так, но вопрос финансирования в таких случаях зависит от проводимой банком кредитной политики. Ряд банков отталкивается от официальной отчетности клиента, но существуют банки, которые пользуются данными управленческой отчетности.

А давайте посмотрим на "идеальную" экономическую машину США смотрим и восхищаемся все разом как же далеко в одно место завела система скоринга!!! всю финансовую систему. Америкосы первые начали применять и всем втюхивать скоринг как наиболее эффективный и наименее затратный метод... результаты плачевные, я считаю.
Региональные банки за счет применения иных кроме скоринга методов оценки платежеспособности как раз и живут во времена кризиса и умудряются кредитовать даже. А в СБРФ и РСХБ (эти особо отличились, например у нас в Западной Сибири) вбухивают миллиарды, чтобы система не лопнула. Парадокс!
Все точки продаж в гипермаркетах любых - тоже применение системы скоринга (Хоум Кредит Банк к слову). К чему привело? Объявили через год конкурс среди коллекторов на возврат свыше 30% задолженности. Уже не парадокс. Знали, что делают!

Поучительно читать таки темы, начали до кризиса, как кризис так сразу и забыли тему. Да уж. И никакой скоринг не предусматривает наступление кризиса, а даже наоборот, как указал г-н А. Фоменко, сам скоринг в широком смысле этого слова и есть "причина" кризиса.

Интересно, а что теперь в банках происходит? какие системы применяют для физ лиц? И что произошло со скоринговыми программами за этот период....

Теперь скоринг применяют коллекторы.

Коллеги!
Доброе время суток!
Скоринг интересен! Причем, как показывает последний проведенный нами семинар по управлению рисками..и банкам и коллекторам...

На самом деле несколько странно видеть дискуссию о полезности скоринга в 2008-2009 годах. ИМХО Для того чтобы не возникало таких вопросов не плохо было бы просвещать банковских профессионалов, рассказывать что такое статистический скоринг, как он устроен, как он может применяться в различных областях. Спасибо Андрею Баландину за подробный рассказ о плючах скоринга. Хочется также добавить что автоматизация процесса принятия решения позволяет избавиться от чатси мошенничеств со стороны лиц принимающих решения.

Эмма Воловик отмечает что в её практике скоринг зарекомендовал себя отрицательно. Однако, как можно понять, речь идёт о скоринге как единственном методе оценки заёмщиков-юридическтх лиц. И это не удивительно ведь реальное положение юридических лиц бывает сложно оценить даже опытному специалисту именно потому что там бывают сложные зависимости, сложные методы анализа отчётности. А это в свою очередь означает, что над созданием такого скоринга должны работать профессионалы, которые знают, какие параметры могут быть важны, смогут их формализовать. Правильные входные данные - залог успеха скоринга. Ну и, конечно, для заёмщиков-юридических лиц обычно доступно на порядки меньше исторических дынных на которых можно строить скоринговые модели.

Ещё одно важное замечание Эммы - необходимость применения элементов анализа юридическиз лиц к физическим - однако таких параметров не так много, они могут быть формализованы и использованы в качестве входных данных для скоринга или совместно со скорингом. А качество и информативность входных данных - залог успеха скоринговой модели.

Андрей Фоменко замечает связь между экономическим кризисом в США и скорингом. Действительно, скоринг повсеместно используется в Штатах для оценки заёмщиков и, само собой, использовался для оценки тех самых ипотечных заёмщиков которые потом массово и попали в дефолт, спровоцировав ипотечный кризис. Однако наивно было бы полагать что математическая модель стала причиной ипотечного кризиса. Скоринг - это инструмент. Определяющую роль в таких случаях играет кредитная политика банка или некоторой финансовой системы. Массовые дефолты произошли в сегменте sub-primary, то есть именно скоринг предсказывал что уровень просрочки будет высоким. Конечно, то, насколько высоким будет уровень просрочки, стало неожиданностью, но любая методика имеет границы применимости. И скоринг хуже работает на сегменте заёмщиков, настолько плохих, что им почти не выдавались ипотечные кредиты и не было исторических данных для оценки. Также скоринг не может и не должен учитывать макроэкономические сдвиги, которые происходят при перекредитовании на рынке недвижимости. Это должно происходить при формировании и ревизии кредитной политики.

Среди прочих причин, грамотное использование скоринга, других статистических методов привели к тому что Хоум Кредит вышел на первое место по потребительсокму кредитованию. Грамотное использование скоринга складывается из адекватных скоринговых моделей и из правильного применения скорингового балла при принятии решения об одобрении.

To Андрей Баландин
Как с Вами можно связаться?

Есть проект по рейтингованию розничных заемщиков ( потреб, карты, авто...). Не софт для построения скоркарт и не построение скоракрт на основе данных клиента, а работающий рейтинг. Можно решить вопрос первоначальных данных и смщений в уже построенных скоркартах.
Хочется обсудить с Вами возможность сотрудничества.

Колллеги, здравствуйте!

Хорошо, что модели, аналогичные скорингу можно использовать при кредитовании юр. лиц.
При этом нужно:
- уметь правильно интерпретировать/перерабатывать данные финансовой отчётности, которые поступают на вход модели;
- результаты полученные моделью, корректировать с учётом экспертных оценок; при этом желательно формализовать список областей, в которых необходимы такие оценки;
- активно использовать альтернативные источники информации.

Ничего что уже 2 года прошло?

Прикольно наблюдать как из МЕГАпрогрессивного инструмента скоринг превратился в заурядный шаг кредитного процесса